確率過程は右連続で、フィルトレーションはusual conditonを仮定する。確率過程Xが、局所劣マルチンゲールとなる必要十分条件は、局所マルチンゲールと予測可能increasing過程(locally integrable?)の和に分解できること。特に、この分解は一意的である。cla…

Lévy's characterization of Brownian Motionの証明の途中で疑問があったらしい。連続局所マルチンゲールで、その二次変分がtで与えられるとき、このprocessは二乗可積分マルチンゲールになるという部分。二乗可積分であることは、二次変分が任意の時点で有…

標準化後、相関係数は0.89

Applied Econometric Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)作者: Walter Enders出版社/メーカー: Wiley発売日: 2009/11/02メディア: ハードカバー クリック: 2回この商品を含むブログを見るAsset Price Dynamics, Volatility, & Predic…

http://r.tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47003285/料理と泡盛が美味しい。

TORCHESアーティスト: FOSTER THE PEOPLE出版社/メーカー: COLUM発売日: 2011/06/24メディア: CD購入: 7人 クリック: 33回この商品を含むブログ (35件) を見るAdele : 21アーティスト: Adele出版社/メーカー: Sony発売日: 2011/02/22メディア: CD購入: 3人 …

残差系列（http://d.hatena.ne.jp/stratec_aki/20120105/1325771235）をオルンシュタイン＝ウーレンベック過程でモデル化してみる。 一つの実現したパスは結構似ている。 当然のことだが、AR(1)をフィッティングさせたものと大差はない。推定の結果から、nea…

確率統計的な話題ウエーブレットと確率過程入門作者: 謝衷潔,鈴木武出版社/メーカー: 内田老鶴圃発売日: 2002/03メディア: 単行本 クリック: 3回この商品を含むブログを見るWavelet Methods for Time Series Analysis (Cambridge Series in Statistical and …

ウェーブレット関連一般的な内容ウェーブレット10講作者: I.ドブシー,Ingrid Daubechies,山田道夫,佐々木文夫出版社/メーカー: シュプリンガーフェアラーク東京発売日: 2003/12メディア: 単行本 クリック: 6回この商品を含むブログ (8件) を見るウェーブレッ…

震災後から年末にかけての東京電力の値動き。債務超過の可能性が高い企業において、株価とプレミアムには負の相関があるとされるが(要確認！)、11月以降は似たような値動きをしている。価格変化の系列に対して回帰分析を行ったところ、係数は負の値をとるが…

昨日は人工的に作ったデータだったが、今回は実際のデータを用いてみる。 株価が上がれば、保証料は下がる。株価が下がれば、保証料は上がる？ 赤が株価指数、青がプレミアムの間違い 回帰係数が有意かつ、高い決定係数だが・・・ ※2つの時系列はどちらもADF…

用いたデータは,独立な乱数から駆動される2つのランダムウォークで,標本数は1000. y = 1.2952 x + 1.2016 自由度調整済み決定係数 = 0.69174 標準誤差 = 0.36833 (残差の標準偏差！) 回帰係数の検定は有意水準5%でパス.この辺の漸近的な議論を一度はやってお…

初歩的だけど。標準誤差(standard error)とは、一般にはある統計量（ほとんどの場合標本平均）の標準偏差(standard deviation)のことを指す。ただ、Wikipediaによると、"母集団(finite population)からある数の標本(sample)を選ぶとき、選ぶ組み合わせに依っ…