[０，１]区間上のブラウン運動の近似。刻み幅は、１００，５００，１０００(追記)オイラー・丸山近似というみたい。他の近似法もあり、例えばハール関数系を用いるなど。

前回のゼミの内容で、W^2(1)-1の評価。下に行くにつれ、サンプル数を多くしている。本質的にはχ^2分布。

前回の続き。W(t)^2のリーマン積分の分布と、係数検定量の漸近分布。

ボレル集合族を完備化すると、ルベーグ可測集合の全体になる。一般的に、ルベーグ可測集合の全体はボレル集合族を真に含んでいる。特に、完備化の定義よりルベーグ零集合の全ての部分集合をボレル集合族に付け加えたものである。ところが、ルベーグ可測集合…

Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing作者: Martin Baxter,Andrew Rennie出版社/メーカー: Cambridge University Press発売日: 1996/09/19メディア: ハードカバー クリック: 3回この商品を含むブログ (2件) を見るArbitrage Theory in…

マルチンゲール理論による統計解析 (ISMシリーズ:進化する統計数理)作者: 西山陽一出版社/メーカー: 近代科学社発売日: 2011/10/14メディア: 単行本 クリック: 7回この商品を含むブログ (3件) を見る密かに期待している本。来年はこの本を教科書に講義を行っ…

講座 数学の考え方〈21〉数理統計学作者: 吉田朋広出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2006/09/01メディア: 単行本 クリック: 3回この商品を含むブログ (4件) を見る測度論的な観点から、ある程度厳密に書かれている。漸近理論も充実している。けど骨が折れる…

The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models作者: George McCandless出版社/メーカー: Harvard University Press発売日: 2008/03/31メディア: ハードカバー購入: 3人 クリック: 12回この商品を含むブログ (3件) を見る現代マクロ経…