2011-09-01から1ヶ月間の記事一覧

メモ

Stopped Random Walks: Limit Theorems and Applications (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)作者: Allan Gut出版社/メーカー: Springer発売日: 2010/12/15メディア: ペーパーバック クリック: 1回この商品を含むブログ (1…

ボラティリティモデリングに対する批判

専門家による洗練されたモデルの構成にも関わらず、ほとんどのボラティリティ予測モデルの予測力は、プレーンバニラ(通常のオプション)を用いた単純なモデルと似たような結果をもたらしている。ボラティリティ予測モデルに関する論文の多さは圧倒的である…

今日買った本

卒業研究の参考書にします。経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2010/02/01メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 101回この商品を含むブログ (6件) を見る

現代時系列分析

今読んでいる本Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics)作者: Ioannis Karatzas,Steven Shreve出版社/メーカー: Springer発売日: 1991/08/25メディア: ペーパーバック クリック: 4回この商品を含むブログ (1件) を見る こ…