あまりうまくいかない。

時系列データに対するクラスター解析 いくつかの企業の収益率データを用いてクラスター解析を行う。結果的に同じ業種がまとまっている。

かくかくしてる笑

EXCELでわかるハル・ホワイト・モデル―体験デリバティブ作者: あおぞら銀行リスク統括部出版社/メーカー: 金融財政事情研究会発売日: 2004/08/01メディア: 単行本 クリック: 14回この商品を含むブログ (1件) を見る信用リスクの測定と管理―Excelで学ぶモデリ…

参考文献Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (Springer Texts in Statistics)作者: Robert H. Shumway,David S. Stoffer出版社/メーカー: Springer発売日: 2010/11/25メディア: ハードカバー クリック: 7回この商品を含むブログを…

昨日の生協のセールで買った。熱海に行くまでに読む。弱い日本の強い円 日経プレミアシリーズ作者: 佐々木融出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社発売日: 2011/10/12メディア: 新書購入: 7人 クリック: 43回この商品を含むブログ (35件) を見る

刻み幅を1000にした場合（同じ乱数を用いている）正規直交基底として三角関数系を用いた場合 オイラー・丸山近似 差分系列のヒストグラム 100の場合と違いブラウン運動らしくなっている。ただ差分系列のヒストグラムはそれほどきれいな正規分布の形になって…

[0,1]区間上のブラウン運動の近似。刻み幅は100。 正規直交基底として三角関数系を用いた場合 オイラー・丸山近似 同じ乱数を使っていてもパスは異なっているのがわかる。

精度が良くないかも？

「対象とする系の入出力関係式(伝達関数、周波数伝達関数、インパルス応答、重み関数、スペクトル密度関数、相互共分散関数など)とそれを実現する線形システムの内部構造(ダイナミックス)との対応関係を明らかにした上で、生の微分方程式そのものの構造と性…

ボラティリティ 権利行使日 行使価格

Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)作者: Ruey S. Tsay出版社/メーカー: Wiley発売日: 2010/08/30メディア: ハードカバー クリック: 5回この商品を含むブログを見るModern Portfolio Theory and Investment An…

[０，１]区間上のブラウン運動の近似。刻み幅は、１００，５００，１０００(追記)オイラー・丸山近似というみたい。他の近似法もあり、例えばハール関数系を用いるなど。

前回のゼミの内容で、W^2(1)-1の評価。下に行くにつれ、サンプル数を多くしている。本質的にはχ^2分布。

前回の続き。W(t)^2のリーマン積分の分布と、係数検定量の漸近分布。

ボレル集合族を完備化すると、ルベーグ可測集合の全体になる。一般的に、ルベーグ可測集合の全体はボレル集合族を真に含んでいる。特に、完備化の定義よりルベーグ零集合の全ての部分集合をボレル集合族に付け加えたものである。ところが、ルベーグ可測集合…

Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing作者: Martin Baxter,Andrew Rennie出版社/メーカー: Cambridge University Press発売日: 1996/09/19メディア: ハードカバー クリック: 3回この商品を含むブログ (2件) を見るArbitrage Theory in…

マルチンゲール理論による統計解析 (ISMシリーズ:進化する統計数理)作者: 西山陽一出版社/メーカー: 近代科学社発売日: 2011/10/14メディア: 単行本 クリック: 7回この商品を含むブログ (3件) を見る密かに期待している本。来年はこの本を教科書に講義を行っ…

講座 数学の考え方〈21〉数理統計学作者: 吉田朋広出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2006/09/01メディア: 単行本 クリック: 3回この商品を含むブログ (4件) を見る測度論的な観点から、ある程度厳密に書かれている。漸近理論も充実している。けど骨が折れる…

The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models作者: George McCandless出版社/メーカー: Harvard University Press発売日: 2008/03/31メディア: ハードカバー購入: 3人 クリック: 12回この商品を含むブログ (3件) を見る現代マクロ経…

Stopped Random Walks: Limit Theorems and Applications (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)作者: Allan Gut出版社/メーカー: Springer発売日: 2010/12/15メディア: ペーパーバック クリック: 1回この商品を含むブログ (1…

専門家による洗練されたモデルの構成にも関わらず、ほとんどのボラティリティ予測モデルの予測力は、プレーンバニラ（通常のオプション）を用いた単純なモデルと似たような結果をもたらしている。ボラティリティ予測モデルに関する論文の多さは圧倒的である…

卒業研究の参考書にします。経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2010/02/01メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 101回この商品を含むブログ (6件) を見る

今読んでいる本Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics)作者: Ioannis Karatzas,Steven Shreve出版社/メーカー: Springer発売日: 1991/08/25メディア: ペーパーバック クリック: 4回この商品を含むブログ (1件) を見る こ…

地域別勤労者世帯における、収入と保険の関係。

今回は東北電力(9506)の2004年度から2010年度にかけての四半期毎の営業利益について分析する。まずは、そのデータを表1に示す。次に、そのデータを時系列順にグラフにした。さらに、三次の移動平均線も同時に描写されている。図.2 電力需要は季節の変化、特…

Figure.1でまとめられているデータは、世界各地の空港の免税店において、香水のシャネルの5番の14ミリリットル入りのボトル販売されている価格（ユーロ建て）である。このデータについて分析しよう。Figure.2では、価格を高い順に左から並べたものである。さ…