近似の比較2

刻み幅を1000にした場合（同じ乱数を用いている）

正規直交基底として三角関数系を用いた場合

オイラー・丸山近似

差分系列のヒストグラム

100の場合と違いブラウン運動らしくなっている。ただ差分系列のヒストグラムはそれほどきれいな正規分布の形になっていない。

次回は、基底関数としていくつかのウェーブレット関数を用いて近似を行う予定。

参考文献

Stochastic Calculus and Financial Applications (Stochastic Modelling and Applied Probability)