刻み幅を1000にした場合（同じ乱数を用いている）正規直交基底として三角関数系を用いた場合 オイラー・丸山近似 差分系列のヒストグラム 100の場合と違いブラウン運動らしくなっている。ただ差分系列のヒストグラムはそれほどきれいな正規分布の形になって…

[0,1]区間上のブラウン運動の近似。刻み幅は100。 正規直交基底として三角関数系を用いた場合 オイラー・丸山近似 同じ乱数を使っていてもパスは異なっているのがわかる。

精度が良くないかも？

「対象とする系の入出力関係式(伝達関数、周波数伝達関数、インパルス応答、重み関数、スペクトル密度関数、相互共分散関数など)とそれを実現する線形システムの内部構造(ダイナミックス)との対応関係を明らかにした上で、生の微分方程式そのものの構造と性…

ボラティリティ 権利行使日 行使価格

Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)作者: Ruey S. Tsay出版社/メーカー: Wiley発売日: 2010/08/30メディア: ハードカバー クリック: 5回この商品を含むブログを見るModern Portfolio Theory and Investment An…