相関があるのかないのか

震災後から年末にかけての東京電力の値動き。債務超過の可能性が高い企業において、株価とプレミアムには負の相関があるとされるが(要確認！)、11月以降は似たような値動きをしている。

価格変化の系列に対して回帰分析を行ったところ、係数は負の値をとるが、統計的に有意でないし、決定係数も0に近い。ラグを考慮した重回帰分析が必要か。