残差系列(http://d.hatena.ne.jp/stratec_aki/20120105/1325771235)をオルンシュタイン=ウーレンベック過程でモデル化してみる。 一つの実現したパスは結構似ている。 当然のことだが、AR(1)をフィッティングさせたものと大差はない。推定の結果から、nea…
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