前回の続き。W(t)^2のリーマン積分の分布と、係数検定量の漸近分布。

ボレル集合族を完備化すると、ルベーグ可測集合の全体になる。一般的に、ルベーグ可測集合の全体はボレル集合族を真に含んでいる。特に、完備化の定義よりルベーグ零集合の全ての部分集合をボレル集合族に付け加えたものである。ところが、ルベーグ可測集合…

Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing作者: Martin Baxter,Andrew Rennie出版社/メーカー: Cambridge University Press発売日: 1996/09/19メディア: ハードカバー クリック: 3回この商品を含むブログ (2件) を見るArbitrage Theory in…

マルチンゲール理論による統計解析 (ISMシリーズ:進化する統計数理)作者: 西山陽一出版社/メーカー: 近代科学社発売日: 2011/10/14メディア: 単行本 クリック: 7回この商品を含むブログ (3件) を見る密かに期待している本。来年はこの本を教科書に講義を行っ…

講座 数学の考え方〈21〉数理統計学作者: 吉田朋広出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2006/09/01メディア: 単行本 クリック: 3回この商品を含むブログ (4件) を見る測度論的な観点から、ある程度厳密に書かれている。漸近理論も充実している。けど骨が折れる…

The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models作者: George McCandless出版社/メーカー: Harvard University Press発売日: 2008/03/31メディア: ハードカバー購入: 3人 クリック: 12回この商品を含むブログ (3件) を見る現代マクロ経…

Stopped Random Walks: Limit Theorems and Applications (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)作者: Allan Gut出版社/メーカー: Springer発売日: 2010/12/15メディア: ペーパーバック クリック: 1回この商品を含むブログ (1…

専門家による洗練されたモデルの構成にも関わらず、ほとんどのボラティリティ予測モデルの予測力は、プレーンバニラ（通常のオプション）を用いた単純なモデルと似たような結果をもたらしている。ボラティリティ予測モデルに関する論文の多さは圧倒的である…

卒業研究の参考書にします。経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2010/02/01メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 101回この商品を含むブログ (6件) を見る

今読んでいる本Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics)作者: Ioannis Karatzas,Steven Shreve出版社/メーカー: Springer発売日: 1991/08/25メディア: ペーパーバック クリック: 4回この商品を含むブログ (1件) を見る こ…

地域別勤労者世帯における、収入と保険の関係。

今回は東北電力(9506)の2004年度から2010年度にかけての四半期毎の営業利益について分析する。まずは、そのデータを表1に示す。次に、そのデータを時系列順にグラフにした。さらに、三次の移動平均線も同時に描写されている。図.2 電力需要は季節の変化、特…

Figure.1でまとめられているデータは、世界各地の空港の免税店において、香水のシャネルの5番の14ミリリットル入りのボトル販売されている価格（ユーロ建て）である。このデータについて分析しよう。Figure.2では、価格を高い順に左から並べたものである。さ…

計算代数統計 ゲーム論的確率論→数理ファイナンス 竹村彰通ケインズの確率論 主観確率、公理的、哲学。

この前の講義にて。DIAMチーフエコノミスト小出晃三氏と授業明けに30分話す機会をゲット。金融業界における理系採用の意味と限界について少しだけ話をしてもらいました。ご自身の体験からいくつかの話をしてもらうことに。おもしろいのが、この前のGSの説明…

なんとなくわかったような気がする。長期金利とは？ 10年国債の利回りで、現在の指標は取引されているのは第305回10年利付国債について。利回りは、年率で、 ｛（年利息）+（差益）/（償還までの年数）｝/（元本）×１００ （％） 日銀のほーむぺーじ http://…

口数の確認 額面の確認、一口当たりいくらか。 基準価格、販売手数料、信託報酬、決算の回数。基準価額＝純資産総額÷口数 騰落率 基準価格が過去の時点とで、どれくらい変化しているか。http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G800/beginner/trt/kuchis…

情報まとめます。あ、そうか「MOT」って今はやりの技術経営のことですね。はいはい、聞いたことがあります。 http://www.mot.gr.jp/index.php?_action=top 東京工業大学 環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程・イノベーション科学系 詳細情報サイト | …